掉期利率

基本属性

  • 拼音字母diao qi li lv
  • 拼音首字母dqll
  • 注音符号ㄉㄧㄠ ㄑㄧ ㄌㄧ ㄌㄩ

扩展释义

掉期利率 Swap Rate, 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。 比如一个两年期的交换合约,作市商提供的交换固定利率是2.2%,而收进的固定利率是2.0%,那么掉期利率就是2.1%

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